《金融风险管理》课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲
课程名称：金融风险管理
英文名称：Financial Risk Management
课程类型：专业平台课
总学时及学分：48学时 3学分
适应对象：投资学专业
主要先修课程：金融学、微观经济学、宏观经济学、统计学、计量经济学
执行日期：2017年9月
一、课程性质与任务
性质：金融风险管理属于投资学专业的专业必修课。通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具。该课程以《金融学》、《统计学》、《计量经济学》等课程的学习为基础，为后续课程《项目评估与管理》、《期货投资分析》奠定理论基础。
任务：本门功课将紧紧围绕金融机构对风险管理人员的要求，突出实践性与理论性的相结合，在教学中引入案例讨论，难点解析，习题，将使学习者能够深刻理解风险管理特点，通过本门功课的学习可以具备风险管理专业人员的基本能力。
二、课程教学目标
该课程教学的总体目标是：使学生明确金融风险管理的含义，目标和特点，认识做好金融风险管理对企业的重要意义与作用；理解金融风险管理的基本方法；在系统掌握金融风险管理的基本理论和基本知识的基础上，理解金融活动中的各种风险，并为学习其他课程打下良好的基础。通过本课程的学习，使学生达成下列三个目标。
知识目标：全面掌握金融风险管理的基本内容，为投资学专业学生学习其他专业课打好理论基础。
能力目标：培养学生金融风险管理的基本技能，并协助公司决策层制定公司相关风险预防的方案，阅读并能分析公司的风险分析报告，进行风险的系统分析及解决相应实际问题等能力。
素质目标：培养学生严谨细致的工作作风，是之具有合作意识、团队精神，并具备经济岗位基本的防范金融风险的意识。
三、教学内容及基本要求
第一章 金融风险概述
1.1 金融风险的概念
1.2 金融风险的特点
1.3 金融风险的分类
1.4 金融风险对经济体系的影响
1.5 风险管理发展历程
1.6 风险管理的重要性
教学基本要求：了解金融风险的概念及特点、金融风险管理的发展历程、风险管理的重要性；理解金融风险对宏微观经济的影响；掌握金融风险的分类及作用机理。
教学重点：金融风险的分类及作用机理。
教学难点：金融风险对宏微观经济的影响。
第二章 金融风险识别与管理
2.1 金融风险识别概述
2.2 金融风险识别的基本内容
2.3 金融风险识别方法
2.4 金融风险管理的主要方法
教学基本要求：了解金融风险识别的概念、原则及作用；理解金融风险识别方法、金融风险管理的主要方法；掌握金融风险识别的基本内容。
教学重点：金融风险识别的基本内容、金融风险识别方法、金融风险管理的主要方法。
教学难点：金融风险识别方法、金融风险管理的主要方法。
第三章 金融风险测度工具与方法
3.1 统计学基础
3.2 金融风险测度概述
3.3 风险价值VAR的计算与应用
3.4 利用极值理论计算VAR
3.5 利用历史模拟法计算VAR
3.6 利用蒙特卡罗法计算VAR
教学基本要求：了解金融风险与收益数据的主要分布形式与特征、金融风险度量方法的发展与演变过程；理解基于极值理论的风险价值计算原理及方法、基于历史模拟法的风险价值计算原理及方法、基于蒙特卡洛法的风险价值计算原理及方法；掌握风险价值方法的原理及应用。
教学重点：基于极值理论的风险价值计算原理及方法、基于历史模拟法的风险价值计算原理及方法、基于蒙特卡洛法的风险价值计算原理及方法、风险价值方法的原理及应用。
教学难点：基于历史模拟法的风险价值计算原理及方法、基于蒙特卡洛法的风险价值计算原理及方法、风险价值方法的原理及应用。
第四章 信用风险
4.1 信用风险概述
4.2 传统信用风险度量
4.3 信用等级转移
4.4 KMV模型
4.5 Credit Metrics模型
4.6 CPV模型
4.7 Credit Risk模型
4.8 信用风险管理
教学基本要求：了解信用风险概念、分类、度量；理解传统信用风险度量方法、Credit Metrics模型、Credit Risk模型、信用风险管理相关概念；掌握信用等级转移、KMV模型。
教学重点：传统信用风险度量方法、信用等级转移、KMV模型、CPV模型。
教学难点：Credit Metrics模型、Credit Risk模型、KMV模型、CPV模型。
第五章 市场风险
5.1 市场风险概述
5.2 市场风险度量
5.3 市场风险管理
教学基本要求：了解市场风险定义、分类、市场风险管理流程；理解市场风险监测与报告。
教学重点：市场风险管理流程。
教学难点：市场风险监测与报告。
第六章 利率风险
6.1 利率风险概述
6.2 利率风险度量
6.3 利率风险管理
教学基本要求：了解利率风险定义、分类；理解利率风险度量模型，利率风险管理。
教学重点：利率风险度量模型。
教学难点：利率风险度量模型。
第七章 流动性风险
7.1 流动性风险概述
7.2 流动性风险分类
7.3 流动性风险来源
7.4 流动性风险度量
7.5 流动性风险管理
教学基本要求：了解流动性风险定义、金融机构现代流动性风险管理的步骤；理解流动性风险度量指标、方法；掌握流动性风险分类、来源。
教学重点：流动性风险分类、来源。
教学难点：流动性风险度量指标、方法。
第八章 汇率风险
8.1 汇率风险概述
8.2 汇率风险度量
8.3 汇率风险管理
教学基本要求：了解汇率风险定义、类型及影响因素；理解不同汇率风险的度量；掌握汇率风险管理战略及方法。
教学重点：汇率风险类型及影响因素、汇率风险管理战略。
教学难点：不同汇率风险的度量、汇率风险管理方法。
第九章 操作风险
9.1 操作风险概述
9.2 操作风险度量
9.3 操作风险管理
教学基本要求：了解操作风险管理战略、组织框架及流程、操作风险分类；理解操作风险度量方法；掌握操作风险分类。
教学重点：操作风险度量方法。
教学难点：操作风险度量方法。
第十章 其他风险
10.1 国家风险
10.2 声誉风险
10.3 战略风险
10.4 合规风险
教学基本要求：了解国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险概述；理解国家风险、合规风险衡量；掌握国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险管理。
教学重点：国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险管理。
教学难点：国家风险、合规风险衡量。
四、各教学环节学时分配
五、教学建议
金融风险管理是投资学专业的核心课程之一，在投资专业的人才培养方案中具有重要地位，主要培养分析和解决运用金融风险管理问题的能力，但相关知识比较枯燥与晦涩，在教学过程中如何调动学生的学习积极性至关重要。五、教学建议
教学过程中把握“四讲”。四讲：讲重点、讲难点、讲思路、讲方法。教学过程中主要采用案例教学法、讲授法、讨论法等。重视案例教学方法的应用，选取合适的案例，贯穿涉及到的理论内容，使理论与实践相结合。充分利用现代化信息技术改变传统教学方式，把多媒体授课、网络辅助教学、实践教学软件有机结合，提高教学效果。
六、考核评价方法及要求
本课程以金融风险管理的基本知识考核为主线，建立开放式的全程考核体系，采用平时成绩和期末考试相结合的方式。平时成绩包括平时作业和案例项目，平时作业占学期总成绩的10%，案例分析成绩占学期总成绩的20%；期末考试成绩占课程总成绩的70%。即：
总评成绩=平时作业成绩10%+案例分析成绩20%+期末考试成绩70%
七、教材与主要教学参考资源
教材
1、陆静：金融风险管理[M] 中国人民大学出版社，2015年
参考资料
1、高晓燕：金融风险管理[M] 清华大学出版社，2012年
2、约翰·赫尔：风险管理与金融机构[M] 机械工业出版社，2017年
3、刘海龙，王惠：金融风险管理[M] 中国财政经济出版社，2009年
制定者：王曼 2017年8月
审核者：苏丽莉 2017年8月
批准者：徐娜 2017年8月
